Deși Generalísimo Francisco Franco nu a implicat Spania în al doilea război mondial de partea Germaniei Naziste, în ciuda faptului că venise la putere cu ajutorul italo-german, el a lăsat voluntarii să se alăture Wehrmachtului, doar cu condiția ca ei să lupte exclusiv împotriva bolșevismului pe frontul de răsărit.
Franco putea păstra statutul de neutralitate, în același timp plătindu-și datoriile către Adolf Hitler, care-l ajutase prin trimiterea pe frontul războiului civil a Legiunii Condor.
Hitler a aprobat folosirea voluntarilor spanioli pe 24 iunie 1941. Numeroși voluntari s-au dus să se înroleze la toate birourile de recrutare din principalele orașe spaniole. La început, guvernul spaniol era gata să trimită până la 4.000 de soldati, dar s-a dovedit că peste 18.000 se oferiseră voluntari, 2.612 ofițeri și 15.492 soldați, suficienți pentru a forma o divizie.
Aproape jumate dintre ofițerii și subofițerii erau soldați profesioniști, mulți dintre ei veterani ai războiului civil. Ceilalți erau ofițeri și subofițerii de rezervă, membri ai Falangei (Partidul Fascist Spaniol).
Unii dintre voluntari s-au simțit obligați să participe la război datorită fostelor legături cu Republica, ori, așa cum este cazul viitorului regizor de cinema Luis García Berlanga, pentru a-și ajută rudele din pușcăriile franchiste.
Generalul Agustín Muñoz Grandes a fost numit să-i conducă pe acești voluntari. Deoarece soldații nu puteau folosi uniformele oficiale ale armatei spaniole, ei au adoptat o uniformă simbolică formată din berete roșii ale carliștilor, pantaloni kaki folosiți de Legión Española și cămăși albastre ale falangiștilor, de unde și porecla „División Azul (Divizia Albastră)”. Această uniformă a fost folosită numai la plecarea voluntarilor din Spania, pe front ei au purta uniformele gri ale Wehrmachtului, cu o insignă pe mâneca stângă a vestonului pe care era scris cuvântul „España” pe fondul culorilor naționale spaniole.
Voluntarii au primit cinci săptămâni de instrucție în Bavaria. Aici, forțele spaniole au fost reorganizați ca Divizia a 250-a de infanterie și au fost împărțiți la început în patru regimente de infanterie. După o vreme, unul dintre aceste regimente a fost dispersat printre celelalte trei, care au primit nume ale unor orașe spaniole: Barcelona, Valencia și Sevila.
Fiecare regiment avea câte trei batalioane, (de câte patru companii fiecare), și câte două companii de rezervă. A mai fost format un regiment de artilerie cu două batalioane (cu trei baterii) și un escadrilă de aviație (Escuadrilla Azul), care folosea avioane Bf 109 și FW 190. Aviatorii spanioli au doborât cel puțin 156 de avioane inamice.
Pe frontul de est, Divizia Azul a fost trimisă să întărească Grupul de Armate Nord, la asediul Leningradului. In lupta, spaniolii au fost conduși de generalul spaniol Emilio Esteban Infantes.
În cele din urmă, Aliații și spaniolii anglofili au început să facă presiuni asupra lui Franco pentru retragerea trupelor spaniole de pe front. Franco a început negocieri în primăvara anului 1943 și a dat ordinul de retragere al Diviziei Albastre pe 10 octombrie același an.
Unii dintre soldații spanioli au refuzat să părăsească frontul. Deși în rândul spaniolilor a circulat zvonul că în mod neoficial Franco este de acord cu rămânerea lor pe frontul antisovietic atâta vreme cât numărul lor rămâne sub 1.500, guvernul de la Madrid i-a amenințat pe 3 noiembrie pe cei care nu se supuneau ordinului de reîntoarcere în țară că, dacă rămân să lupte pe front, li se va retrage naționalitatea.
Unii soldați au refuzat chiar și așa să se întoarcă, un grup de circa 140 de oameni luptând până la sfârșit alături de germani în bătălia pentru Berlin.
Faptele de arme ale voluntarilor spanioli din Divizia Albastră au fost disproporționat de mari în comparație cu numărul de luptători și slaba dotare cu armament de care au dispus aceștia. Convingerile politice ferme și fanatismul militar prin care s-au distins voluntarii spanioli au fost remarcate de autoritățile militare germane. Spaniolii au fost decorați cu două Cruci de Cavaler cu Frunze de Stejar, două Cruci de Aur, 138 de Cruci de Fier clasa I, 2.359 clasa a II-a și 2.216 Cruci ale Meritului de Război cu Spade.
Trebuie menționată bătălia de la Krasnai Bor, unde divizia spaniolă a ținut piept cu succes unor trupe sovietice mult superioare în oameni și material. Mai exact, este vorba de un număr de aproximativ 7000 de soldați ai Diviziei Albastre care au provocat pierderi imense unei forțe ruse de circa 40.000 de oameni. Pierderile din această bătălie puțin cunoscută au fost foarte grele.
Astfel, peste 50% din efectivele sovietice au fost distruse, în timp ce un număr de aproape 3.000 de spanioli au fost uciși.
De menționat că, majoritatea ofițerilor superiori ai armatei spaniole din deceniile 7 și 8 au făcut parte din Divizia Azul. De asemenea, mulți dintre generalii care au fost implicați în tentativa de lovitură de stat din 23 februarie 1981, atât de partea complotiștilor cât și de partea loialiștilor, fuseseră membri ai Diviziei Albastre în cel de-al doilea război mondial.